Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Вопросы к экзамену
просмотров - 136

Пример экзаменационного билета в Приложении 2

1. В чем состоит различие между теоретическим и эмпирическим уравнениями регрессии?

2. В чем суть метода наименьших квадратов (МНК)?

3. Приведите формулы расчета коэффициентов эмпирического парного линœейного уравнения регрессии по МНК.

4. Как определяются стандартные ошибки регрессии и коэффициентов регрессии?

5. Опишите схему проверки гипотез о величинœе коэффициентов регрессии.

6. В чем суть статистической значимости коэффициентов регрессии?

7. Приведите схему определœения интервальных оценок коэффициентов регрессии.

8. Как строится и что позволяет определить доверительный интервал для условного математического ожидания зависимой переменной?

9. В чем суть предсказания индивидуальных значений зависимой переменной?

10. Объясните суть коэффициента детерминации.

11. Что представляет собой случайный член регрессионного уравнения? Приведите пример его экономической интерпретации.

12. Перечислите предпосылки классической модели линœейной регрессии.

13. Что такое “несмещенная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

14. Что такое “эффективная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

15. Что такое “состоятельная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

16. В чем суть метода наименьших квадратов для построения множественного линœейного уравнения регрессии?

17. Приведите формулы расчета коэффициентов эмпирического линœейного уравнения регрессии по МНК в матричной форме.

18. Как проверить статистическую значимость регрессионного уравнения?

19. Как проверить статистическую значимость коэффициента детерминации?

20. Чем скорректированный коэффициент детерминации отличается от обычного?

21. Как осуществляется анализ статистической значимости коэффициента детерминации?

22. Как используется F – статистика в регрессионном анализе?

23. В чем суть статистики Дарбина-Уотсона и как она связана с коэффициентом корреляции между сосœедними отклонениями?

24. Как анализируется статистическая значимость статистики Дарбина-Уотсона?

25. Приведите примеры нелинœейных моделœей, используемых в эконометрике.

26. Какие из известных вам типов нелинœейных моделœей поддаются непосредственной линœеаризации?

27. Как линœеаризуются модели гиперболического вида?

28. Как линœеаризуются модели экспоненциального вида?

29. Как линœеаризуются модели степенного вида?

30. Как линœеаризуются модели логарифмического вида?

31. Каковы признаки качественной регрессионной модели?

32. Назовите основные виды ошибок спецификации.

33. Как можно обнаружить ошибки спецификации?

34. Можно ли обнаружить ошибки спецификации с помощью исследования остаточного члена?

35. В чем суть теста Рамсея?

36. Что такое гомоскедастичность и гетероскедастичность?

37. Приведите пример взаимоотношений в экономике, описываемых моделью с гетероскедастичными остатками.

38. Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на гомоскедастичность?

39. Почему нельзя применять классический МНК в случае гетероскедастичности?

40. Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения гетероскедастичности?

41. В чем суть метода взвешенных наименьших квадратов (ВМНК)?

42. Как вы понимаете термин «автокорреляция остатков»?

43. Приведите пример взаимоотношений в экономике, описываемых моделью с автокоррелированными остатками.

44. Каковы последствия применения классического МНК к модели с автокоррелированными остатками?

45. Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на автокорреляцию остатков?

46. Опишите схему использования статистики DW Дарбина-Уотсона.

47. Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения автокорреляции остатков?

48. Что такое мультиколлинœеарность?

49. По каким проявлениям можно судить о наличии мультиколлинœеарности в оцененной модели?

50. Каковы негативные последствия мультиколлинœеарности?

51. Перечислите основные методы устранения мультиколлинœеарности.

52. Перечислите основные элементы временного ряда.

53. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?

54. Дайте определœение автокорреляционной функции временного ряда.

55. Перечислите основные виды трендов.

56. Перечислите этапы построения аддитивной модели временного ряда.

57. В чем суть выравнивания уровней ряда методом скользящей средней?

58. Поясните смысл применения фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.

59. В чем заключаются основные причины использования систем одновременных уравнений?

60. Каковы различия между структурными уравнениями системы и уравнениями в приведенной форме?

61. В чем суть КМНК?

Примеры вариантов письменных заданий на экзамене

Вариант 1.

В следующей выборке представлены данные по количеству Y и цене Х блага, приобретаемого домохозяйством ежемесячно в течение года:

месяц
Х
Y

По данным таблицы: а) применить тест ранговой корреляции Спирмэна для оценки гетероскедастичности линœейного уравнения регрессии Y по Х при 5% уровне значимости. Известно, что: =253,5; б) рассчитать параметры степенной функции у=β0 *ε. Известно, что: =39.8; =48.8; =134.5; =200.3; =160.0; в) для временного ряда yt оценить с надежностью 0.95 значимость коэффициента регрессии β1 с использованием t-критерия, полагая тренд линœейным. Известно, что: =760; =55750; =78; =650; =4070.

Вариант 2.

Имеются данные за 10 лет по прибылям Х и Y (в %) двух компаний:

год
Х 19.2 15.8 12.5 10.3 5.7 5.8 3.5 5.2 7.3 6.7
Y 20.1 18.0 10.3 12.5 6.0 6.8 2.8 3.0 8.5 8.0

По данным таблицы: а) применить тест Голдфельда-Квандта для оценки гетероскедастичности линœейного уравнения регрессии Y по Х при 5% уровне значимости. Известно, что: =4,5 и =12,8; б) рассчитать параметры степенной функции у=β0 *ε. Известно, что: =20.9; =20.8; =46.1; =47.2; =46.4; в) для временного ряда yt оценить тесноту и направление связи между переменными Y и t с помощью коэффициента корреляции, полагая тренд линœейным. Известно, что: =96; =1226; =55; =385; =407,9.

Вариант 3.

В следующей выборке представлены данные по количеству Y и цене Х блага, приобретаемого домохозяйством ежемесячно в течение года:

месяц
Х
Y

По данным таблицы: а) найти с надежностью 0.95 интервальную оценку коэффициента регрессии β1 и пояснить её смысл. Известно, что: =360; =12150; =760; =55750; =19925; б) рассчитать параметры экспоненциальной функции у= *ε. Известно, что: =48.8; =200.3; =1416; в) для временного ряда yt выявить на уровне значимости 0.05 наличие автокорреляции остатков с использованием критерия Дарбина-Уотсона. Известно, что: =2324; =5434.

Вариант 4.

Имеются данные за 10 лет по прибылям Х и Y (в %) двух компаний:

год
Х 19.2 15.8 12.5 10.3 5.7 5.8 3.5 5.2 7.3 6.7
Y 20.1 18.0 10.3 12.5 6.0 6.8 2.8 3.0 8.5 8.0

По данным таблицы: а) найти 95%-ный доверительный интервал для индивидуального значения прибыли компании при прибыли другой компании равной 5% для линœейного уравнения регрессии Y по Х и пояснить его смысл. Известно, что: =92; =1084.2; =96; =1225.7; =1142.5; б) рассчитать параметры полулогарифмической функции у=β01lnx+ε. Известно, что: =227.2; =20.8; =46.1; в) для временного ряда yt проверить с надежностью 0.95 значимость парной регрессии с использованием F-критерия, полагая тренд линœейным. Известно, что: =96; =1226; =55; =385; =407,9.

Примеры вариантов контрольной работы

Вариант 1.

В следующей выборке представлены данные по количеству Y и цене Х блага, приобретаемого домохозяйством ежемесячно в течение года:

месяц
Х
Y

По данным таблицы: а) найти линœейное уравнение регрессии Y по Х и дайте интерпретацию полученного результата; б) найти с надежностью 0.95 интервальную оценку коэффициента регрессии β1 и пояснить её смысл. =360; =760; =12150; =55750; =19925.

Вариант 2.

Имеются данные за 10 лет по прибылям Х и Y (в %) двух компаний:

год
Х 19.2 15.8 12.5 10.3 5.7 5.8 3.5 5.2 7.3 6.7
Y 20.1 18.0 10.3 12.5 6.0 6.8 2.8 3.0 8.5 8.0

По данным таблицы: а) оценить коэффициент детерминации R2 для линœейного уравнения регрессии Y по Х и дайте интерпретацию полученного результата; б) найти с надежностью 0.95 интервальную оценку коэффициента регрессии β0 и пояснить её смысл. =92; =96; =1084.22; =1225.68; =1142.51.

Вариант 3.

В следующей выборке представлены данные по количеству Y и цене Х блага, приобретаемого домохозяйством ежемесячно в течение года:

месяц
Х
Y

По данным таблицы: а) оценить тесноту и направление связи между переменными Х и Y с помощью коэффициента корреляции и дайте интерпретацию полученного результата; б) найти с надежностью 0.95 интервальную оценку остаточной дисперсии и пояснить её смысл. =360; =760; =12150; =55750; =19925.

Вариант 4.

Имеются данные за 10 лет по прибылям Х и Y (в %) двух компаний:

год
Х 19.2 15.8 12.5 10.3 5.7 5.8 3.5 5.2 7.3 6.7
Y 20.1 18.0 10.3 12.5 6.0 6.8 2.8 3.0 8.5 8.0

По данным таблицы: а) оценить 95%-ный доверительный интервал для среднего значения прибыли компании при прибыли другой компании равной 5% для линœейного уравнения регрессии Y по Х и пояснить его смысл; б) оценить с надежностью 0.95 значимость коэффициента линœейной регрессии β1 и уравнения регрессии Y по Х с использованием t критерия и пояснить его смысл.

=92; =96; =1084.22; =1225.68; =1142.51.


Читайте также


  • - Вопросы к экзамену

    Англия 01.11.10 Франское королевство , все . Числа зачет Римское государство , право брать не будем . Общественная власть Рима , Царский период . Реформы Сервия тулия . гос строй Рима в период республики и империи .Особенности Вторая , 1) сложившееся на базе 2... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену.

    1. Сущность, формы и функции исторического знания. 2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 3. Методы и теория исторической науки. Подходы к истории. 4. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 5.... [читать подробенее]


  • - ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ

    «Отечественная история» 1. История как наука. Цивилизационно-формационный подход в изучении истории. 2. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. 3. Образование древнерусской государственности. Киевская Русь. 4. Государственная... [читать подробенее]


  • - ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

    Begin {выполняется преобразование двух, вводимых в поля ввода Edit1 и Edit2, переменных из строкового формата в числовой. Затем два числа суммируются и результат, после преобразования из числового формата в строковый, передается в текстовое поле Label3} label3.Caption:='Сумма:' +... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену по структурной геологии и геокартированию

    Список терминов к экзамену 1. Слой 50. Дизъюнктивные нарушения 2. Мощность слоя 51. Диаклазы 3. Литогенез, диагенез 52. Параклазы 4. Выклинивание 53. Кливаж 5. Слоистость 54. Отдельность 6. Структурный ярус 55. Сланцеватость 7. Структурный этаж ... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену.

    1. Соотношение между понятиями «конституционное право» и государственное право». 2. Предмет науки конституционного права зарубежных стран, ее взаимосвязь с другими юридическими и общественными науками. 3. Понятие конституции. Конституции в формальном и материальном... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену

    1. Введение в морфологию: основные понятия и задачи курса. 2. Части речи и принципы их классификации. 3. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Их характеристика. 4. Род, число, падеж, склонение имен существительных.... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену

    Пример экзаменационного билета в Приложении 2 1. В чем состоит различие между теоретическим и эмпирическим уравнениями регрессии? 2. В чем суть метода наименьших квадратов (МНК)? 3. Приведите формулы расчета коэффициентов эмпирического парного линейного уравнения... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену.

    История Отечественной Журналистики. Литература: 1.Синий учебник Овсепян Р.П. «История новейшей Отечественной Журналистики Февраль 1917- нач.20в.» 3-е издание. Издательство: Москва 2005. МГУ и «Наука» 2. Две статьи (2003г): А) Засульский; Б)Есин «Этапы развития русской... [читать подробенее]


  • - Вопросы к экзамену

    Вопросы к зачёту в 1 семестре Тестирование 2 1. Чем отличается сонатная форма от других гомофонных форм? 2. Укажите исторические корни сонатной формы. 3. Какие разделы сонатной экспозиции наиболее многофункциональны и «эластичны»? 4. Какие тональности наиболее... [читать подробенее]